Virada de estratégia - Venda Coberta 2.0

Fala Galera!

Segue uma rápida macroanálise e proposta de melhoria no "algoritmo" da estratégia de rentabilizar carteira de ações com Venda Coberta (também chamada de lançamento coberto).

De novembro de 2014 até agora (abril de 2016) o petróleo teve 2 momentos bem distintos, subiu bem de janeiro de 2015 até julho, depois virou a mão e despencou para 38, daí lateralizou um tempinho e logo desabou para 26.
Depois disso iniciou recuperação até 37, sofreu resistencia, passou dela, e tocou a marcha até os 45, onde está hoje.

Do início da queda em 2015 até os 26, foi melzinho na chupeta ficar vendido, porém após romper resistência em 33 o petróleo abriu tendencia de alta que não arrefeceu mais (até agora, hoje 28/04/16).

Dessa forma é interessante virar um pouco a mão e aproveitar melhor os ganhos de valor extrinseco (Teta) no lançamento das opções, conjugar a busca desse ganho com o potencial de ganhos ficando comprado no papel. Como seria na prática:

Algoritmo->

1- Ex: Comprei 10 mil ações a 10,00
2-coloco STOP GAIN em 10,05.
3-coloco ALERTA DE SMS com stop em 9,95

Alternativa 1 - Stop gain bateu, ordem executada a 10,05; ganho de 0,05 por ação.

Alternativa 2 - Stop SMS bateu. cancela ordem STOP GAIN e lança Strike 9,80 por volta de 0,50 e coloca stop recomprando o que der da posição por 0,59  (ex: lançando 10k a 0,50 temos 5k. com 5k é possível recomprar 8474 apções (8400 arredondando, e ficando ainda vendido em 1600).
Nesse exemplo travariamos o ganho nas 1600 0,30 por ação  = ((9,8+0,5)-10))
e o ganho das 8400 continuaria subindo junto com a alta das ações.

Cenário B alternativa 2: Depois de lançar o strike 9.80 o papel cai para 9.70

Nesse caso recomprar o strike 9.80 e lançar 9.60, colocando stop de recompra 10 centavos acima do valor lançado de opções.

Com essa estratégia o stop garante o acompanhamento dos ganhos da carteira junto com a alta do papel, e em caso de queda rentabilizamos com o lançamento de opções - sempre com stop de recompra, até o vencimento da opção.

No vencimento teriamos lucro nos papeis travados (lançados e sem recompra) e os ganhos da carteira acompanhariam os do papel caso o stop de recompra seja ativado.

Dúvidas?

heheheheheh

Movimento de hoje das ações da Petro em uma palavra: VOLATILIDADE! 10.80 na máxima e 9.60 na mínima!

A verdade é que coisas como racionalidade ou fundamentos econômicos deixaram de reger o comportamento do papel tem algum tempo.

Hoje quem manda na ação é o noticiário. Qualquer notícia boa ou ruim vai ser operada pelos traders e vai ser de uma forma exacerbada, não importa se for para subir ou cair.

Para quem pensa em longo prazo, podemos até agradecer a essa loucura toda, em quase 11 anos nunca se comprou petro tão barato. E se a história serve moderadamente como guia, o petróleo não vai ficar na faixa de 50 dolares para sempre. No auge so subprime chegou a 38 dolares, menos de 2 anos depois tava 115 dolares.

Resumo: com um olho no preco de longo prazo da petro e outro no preço de longo prazo do petróleo, nunca existiu uma oportunidade tão clara para compra do papel. Mas claro, com altíssimas doses de volatibilidade ao sabor dos jornais.

No próximo post traremos alguns números e exemplos de travas com opções da petro.

Abração!

fechamento de hoje. Poucas vezes na vida de um curioso dos mercados veremos opções fechando com mais de 1000% de alta.

isso tudo só com RUMORES da saida da Graça. pqp